Composição de Carteira de Ativos

Visão Geral

O relatório assets_wallet_composition apresenta a posição completa de todos os ativos que compõem o estoque do fundo em uma determinada data de referência. Ele é gerado uma vez ao dia e consolida três categorias de ativos: operações de crédito (ex: CCB), direitos creditórios descontados (ex: duplicatas). Gestores e analistas utilizam este relatório para acompanhar o estoque, avaliar provisões para devedores duvidosos e monitorar a evolução da carteira.

Estrutura do Arquivo

Atributo	Valor
Formato	CSV
Encoding	UTF-8
Delimitador	, (vírgula)
Cabeçalho	Sim (primeira linha)
Nomenclatura	{nome_resumido_fundo}_assets_wallet_composition_{YYYY-MM-DD}.csv

Colunas

Coluna	Tipo	Formato / Exemplo	Descrição
FUND_NAME	string	"Fundo Exemplo FIC"	Nome da classe de fundo.
FUND_DOCUMENT	string	"12.345.678/0001-99"	CNPJ da classe de fundo.
REPORT_DATE	data	2024-01-15	Data em que o relatório foi gerado.
ORIGINATOR_NAME	string	"Originador S.A."	Nome da empresa originadora da operação. Para títulos, o valor é "-".
ORIGINATOR_DOCUMENT	string	"12.345.678/0001-99"	CNPJ do originador. Para títulos, o valor é "-".
ASSIGNOR_NAME	string	"Cedente S.A."	Nome do cedente da operação. Para títulos, o valor é "-".
ASSIGNOR_DOCUMENT	string	"12.345.678/0001-99"	CNPJ do cedente. Para títulos, o valor é "-".
BORROWER_NAME	string	"Tomador Ltda."	Nome do devedor / emissor do ativo.
BORROWER_DOCUMENT	string	"123.456.789-00"	CPF ou CNPJ do devedor / emissor.
EXTERNAL_ID	string	"931e9437-d025-41ab-bb53-6b94e10fd361"	Identificador externo do ativo.
CONTRACT_NUMBER	string	"CCB-2024-001"	Número do contrato ou número do pedido (order number) associado à operação.
ASSET_TYPE	string (enum)	"ccb"	Tipo do ativo. Exemplos: ccb, duplicata_mercantil, duplicata_servicos, entre outros.
FACE_VALUE	número	10000.00	Valor de face do ativo na data de referência (em reais).
PRESENT_VALUE	número	9850.12	Valor presente do ativo na data de referência (em reais).
PURCHASE_VALUE	número	9500.00	Valor pelo qual o ativo foi adquirido pelo fundo (em reais).
BAD_PROVISION_VALUE	número	0.00	Valor da provisão para devedores duvidosos (PDD) constituída sobre o ativo (em reais).
BAD_PROVISION_RANGE	string (enum)	"AA"	Faixa de classificação de risco da PDD. Valores possíveis: AA, A, B, C, D, E, F, G, H.
FUND_DATE	data	2024-01-15	Data de referência da carteira.
MATURITY_DATE	data	2025-06-30	Data de vencimento do ativo.
BUSINESS_MATURITY_DATE	data	2025-06-30	Data de vencimento em dias úteis (ajustada por calendário).
ISSUE_DATE	data	2023-01-10	Data de emissão do contrato. Para direitos creditórios descontados, corresponde à data de aquisição.
PURCHASE_DATE	data	2023-01-10	Data de aquisição do ativo pelo fundo.
TOTAL_DURATION	número	535	Duração total da operação em dias corridos (da data de aquisição até o vencimento).
PRESENT_DURATION	número	165	Duração remanescente da operação em dias a partir da data de referência.
ASSET_MATURITY_STATUS	string (enum)	"on_time"	Situação do vencimento do ativo. "OVERDUE" quando vencido; "on_time" quando dentro do prazo.
ASSIGNMENT_RATE_OF_RETURN	número	0.01820000	Taxa interna de retorno (TIR) da cessão (taxa da compra pelo fundo).
PURCHASE_RATE_OF_RETURN	número	0.01750000	Taxa interna de retorno corrente da operação no momento da aquisição. Para títulos, o valor é "-".
HAS_ASSIGNOR_COOBLIGATION	string	"True"	Indica se o cedente possui coobrigação sobre o ativo. "True" quando há coobrigação; "False" caso contrário. Para títulos, o valor é "-".
INSTALLMENT_NUMBER	número	3	Número da parcela. Para direitos creditórios descontados e ativos com parcela única, o valor é 1.
BAD_DEBT_TYPE	string	"individual"	Tipo de classificação da PDD aplicada ao ativo.
nominal_rate	número	0.01500000	Taxa nominal mensal pré-fixada da operação. Para direitos creditórios descontados e títulos, o campo é vazio.